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要在远期外汇市场买入相当数量的韩元对冲就可以了!”
“那太好了。”顾凯没想到这么快就解决了这个大麻烦。他又接着说道:“我这位客户似乎看跌印尼盾上瘾了,这次他要拿出3000万美元继续看跌印尼盾,同时希望我们标准银行继续提供担保,但是他不希望我们标准银行再抽成,大家有没有好主意!”
“3000万美元?啧啧,算得上是大手笔了!”
“我看这样吧,这位客户的3000万美元,我们先抽30%作为佣金和担保费。然后再给这位客户做两份印尼盾看跌/美元看涨期权,和约标的都是1万5千亿印尼盾,和约期限3个月,执行价分别为6000印尼盾兑1美元和8000印尼盾兑1美元,至于期权金,剩余的2100万美元全收了。这样,和约一签定,我们就给标准银行创造了900万美元的收益!”
“嗯,不错了!不过,现在高兴还太早,这次的协议金额有点大,能不能在短短的时间内找到理想的对手还是个问题!
“是啊,我们几个都要帮忙寻找了,我们可以多寻找几个对手,化整为零,分担风险!”
……
12月12日:韩国第四大证券行东西证券的发言人说,该证券行在今天宣告破产,并且要求法庭接收其资产。由于东西证券倒闭的消息,加上国际评级机构穆迪和标准普尔,分别调低韩国的信贷评级,令韩国经济蒙上阴影。连续四天都跌到每日底限而被迫暂停交易的韩元,今天再创新低,一度跌到1美元兑1891.40韩元。为了制止韩元的跌势,韩国中央银行据说卖出了2亿美元,韩元最后回升到1710,比昨天略高0.6%。不过分析员对韩国每况愈下的外汇储备感到担忧。
这一天下午放学后,张进和顾凯在上次的那家小茶馆又碰了面。
“张先生,您的韩元看跌/美元看涨期权协议已经转让了,最后到您账户的资金是3270多万美元,您可以查收一下!”
“哦,你们效率挺高的嘛!”
“过讲了!您上次要求的印尼盾看跌/美元看涨期权,我们也联系好了交易对手,基本谈好了协议条款!您看一下!”顾凯首先从包里掏出了几份期权协议。说道:“如果您没有意见,这几份协议签署后就可以当场生效!”
“哦,我看看!”张进拿起这几份协议认真的看了起来。
协议一共有七份,都是印尼盾的看跌期权对赌协议。其中有三份协议是一样的,都是规定张进付出300万美元的权利金,享有在3月13日,以6000印尼盾兑1美元的汇率,卖出3000亿印尼盾的权利。另外还有三份也基本一样,规定张进付出100万美元的权利金,享有在3月13日,以8000印尼盾兑1美元的汇率,卖出5000亿印尼盾的权利。还有一份是,张进付出900万美元的权利金,享有在3月13日,以6000印尼盾兑1美元的汇率,卖出10000亿印尼盾的权利。所有协议都是在到期日当天,以现汇价用美元现金结算,张进支付600万美元换取标准银行对这些协议提供担保。为此,张进还需要额外支付300万美元的佣金。
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要在远期外汇市场买入相当数量的韩元对冲就可以了!”
“那太好了。”顾凯没想到这么快就解决了这个大麻烦。他又接着说道:“我这位客户似乎看跌印尼盾上瘾了,这次他要拿出3000万美元继续看跌印尼盾,同时希望我们标准银行继续提供担保,但是他不希望我们标准银行再抽成,大家有没有好主意!”
“3000万美元?啧啧,算得上是大手笔了!”
“我看这样吧,这位客户的3000万美元,我们先抽30%作为佣金和担保费。然后再给这位客户做两份印尼盾看跌/美元看涨期权,和约标的都是1万5千亿印尼盾,和约期限3个月,执行价分别为6000印尼盾兑1美元和8000印尼盾兑1美元,至于期权金,剩余的2100万美元全收了。这样,和约一签定,我们就给标准银行创造了900万美元的收益!”
“嗯,不错了!不过,现在高兴还太早,这次的协议金额有点大,能不能在短短的时间内找到理想的对手还是个问题!
“是啊,我们几个都要帮忙寻找了,我们可以多寻找几个对手,化整为零,分担风险!”
……
12月12日:韩国第四大证券行东西证券的发言人说,该证券行在今天宣告破产,并且要求法庭接收其资产。由于东西证券倒闭的消息,加上国际评级机构穆迪和标准普尔,分别调低韩国的信贷评级,令韩国经济蒙上阴影。连续四天都跌到每日底限而被迫暂停交易的韩元,今天再创新低,一度跌到1美元兑1891.40韩元。为了制止韩元的跌势,韩国中央银行据说卖出了2亿美元,韩元最后回升到1710,比昨天略高0.6%。不过分析员对韩国每况愈下的外汇储备感到担忧。
这一天下午放学后,张进和顾凯在上次的那家小茶馆又碰了面。
“张先生,您的韩元看跌/美元看涨期权协议已经转让了,最后到您账户的资金是3270多万美元,您可以查收一下!”
“哦,你们效率挺高的嘛!”
“过讲了!您上次要求的印尼盾看跌/美元看涨期权,我们也联系好了交易对手,基本谈好了协议条款!您看一下!”顾凯首先从包里掏出了几份期权协议。说道:“如果您没有意见,这几份协议签署后就可以当场生效!”
“哦,我看看!”张进拿起这几份协议认真的看了起来。
协议一共有七份,都是印尼盾的看跌期权对赌协议。其中有三份协议是一样的,都是规定张进付出300万美元的权利金,享有在3月13日,以6000印尼盾兑1美元的汇率,卖出3000亿印尼盾的权利。另外还有三份也基本一样,规定张进付出100万美元的权利金,享有在3月13日,以8000印尼盾兑1美元的汇率,卖出5000亿印尼盾的权利。还有一份是,张进付出900万美元的权利金,享有在3月13日,以6000印尼盾兑1美元的汇率,卖出10000亿印尼盾的权利。所有协议都是在到期日当天,以现汇价用美元现金结算,张进支付600万美元换取标准银行对这些协议提供担保。为此,张进还需要额外支付300万美元的佣金。
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