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标准银行的宴会之后,没几天就到了农历春节。张进为了完成头两份印尼盾看跌期权的结算,不得不留在了香港过年。好在有燕菁陪他,不时的逛一逛街,认一认各种奢侈品,不至于太寂寞。
1月31日,头两份印尼盾看跌期权协议到期结算的日子。
和约标的为5000亿印尼盾,执行价为5000印尼盾兑1美元和10000印尼盾兑1美元的熊市差价期权组合,结算后资金约为3860万美元。和约标的为6000亿印尼盾,执行价为5000印尼盾兑1美元的那份看跌期权,结算后资金约为5462万美元。两者相加,约为9322万美元。
与此同时,这两笔期权的结算,也给标准银行带去了2500万美元的盈利。
但最高兴的,却是顾凯和他身后的团队。他们花1万美元买去的那份执行价为10000印尼盾兑1美元的看跌期权,在结算后给他们带去了690万美元的收益,他们每人分得100多万美元。这原本应该是属于张进的,却被他们合法“窃取”了。
结算后的资金进入了标准银行账户。随后,张进和标准银行签署了交易协议,标准银行的贷款额度也最后确定了。贷款5000亿日元,时间六个月,年利率是4%,这意味者张进六个月的时间,共计支出100亿日元的利息,这还是日元接近零利率的缘故,否则那9000多万美元都不够付利息的。
9300万美元被转入了标准银行的特别账户。两天后,标准银行的5000亿日元贷款也进入了特别账户,随时可以进行操作了。张进的账户,杠杆比例约为43倍。
在这几天里,张进密切注意着日元汇率走势。2月2日,日元收于126.53日元兑美元。2月3日,日元收于125.88日元兑1美元。
2月4日,日元大涨,收盘报123.56日元兑1美元,接近前期的118.20至123.08的盘整区间。这一日,张进出手了,他陆续的将特别账户中的日元换成美元。
2月5日,日元上下大幅波动,最高124.18,最低122.83,最终收于123.53。整整一天,张进终于将5000亿日元全部兑换完毕。他的5000亿日元对这两天的汇率稍有影响,平均兑换汇率因此而提高到了123.86一线。
顺带的,张进也关照了一下自己开在标准银行的证券账户,这个账户给了他一个大大的“惊喜”!当初他花70多万美元买进的1000张,执行价为7500的3月日元看跌/美元看涨期权,价值已跌到了不足3万美元,亏损96%以上。要不是还有1个月的时间价值,这批期权将形同废纸。张进虽然确信日元会跌,但过程的反复让他产生了相当严重的亏损。还好当初因为各种原因买的少,不然这次会亏死。
将这1000张期权转仓到六月,花去了张进26万美元。这也意味着,这1000张期权的总成本达到了100万美元。
张进个人在标准银行可随意动用的资金,算上原来的,只剩下不到5万美元了。
6日午饭后,张进、燕菁以及黎兵赶往启德... -->>
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标准银行的宴会之后,没几天就到了农历春节。张进为了完成头两份印尼盾看跌期权的结算,不得不留在了香港过年。好在有燕菁陪他,不时的逛一逛街,认一认各种奢侈品,不至于太寂寞。
1月31日,头两份印尼盾看跌期权协议到期结算的日子。
和约标的为5000亿印尼盾,执行价为5000印尼盾兑1美元和10000印尼盾兑1美元的熊市差价期权组合,结算后资金约为3860万美元。和约标的为6000亿印尼盾,执行价为5000印尼盾兑1美元的那份看跌期权,结算后资金约为5462万美元。两者相加,约为9322万美元。
与此同时,这两笔期权的结算,也给标准银行带去了2500万美元的盈利。
但最高兴的,却是顾凯和他身后的团队。他们花1万美元买去的那份执行价为10000印尼盾兑1美元的看跌期权,在结算后给他们带去了690万美元的收益,他们每人分得100多万美元。这原本应该是属于张进的,却被他们合法“窃取”了。
结算后的资金进入了标准银行账户。随后,张进和标准银行签署了交易协议,标准银行的贷款额度也最后确定了。贷款5000亿日元,时间六个月,年利率是4%,这意味者张进六个月的时间,共计支出100亿日元的利息,这还是日元接近零利率的缘故,否则那9000多万美元都不够付利息的。
9300万美元被转入了标准银行的特别账户。两天后,标准银行的5000亿日元贷款也进入了特别账户,随时可以进行操作了。张进的账户,杠杆比例约为43倍。
在这几天里,张进密切注意着日元汇率走势。2月2日,日元收于126.53日元兑美元。2月3日,日元收于125.88日元兑1美元。
2月4日,日元大涨,收盘报123.56日元兑1美元,接近前期的118.20至123.08的盘整区间。这一日,张进出手了,他陆续的将特别账户中的日元换成美元。
2月5日,日元上下大幅波动,最高124.18,最低122.83,最终收于123.53。整整一天,张进终于将5000亿日元全部兑换完毕。他的5000亿日元对这两天的汇率稍有影响,平均兑换汇率因此而提高到了123.86一线。
顺带的,张进也关照了一下自己开在标准银行的证券账户,这个账户给了他一个大大的“惊喜”!当初他花70多万美元买进的1000张,执行价为7500的3月日元看跌/美元看涨期权,价值已跌到了不足3万美元,亏损96%以上。要不是还有1个月的时间价值,这批期权将形同废纸。张进虽然确信日元会跌,但过程的反复让他产生了相当严重的亏损。还好当初因为各种原因买的少,不然这次会亏死。
将这1000张期权转仓到六月,花去了张进26万美元。这也意味着,这1000张期权的总成本达到了100万美元。
张进个人在标准银行可随意动用的资金,算上原来的,只剩下不到5万美元了。
6日午饭后,张进、燕菁以及黎兵赶往启德... -->>
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