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随着美联储降息的预期得到证实,美国国债期货、欧洲美元期货等利率衍生品的短期走势趋于平稳,这给了张进开仓机会。
截止到2月底,张进在熊伟的配合下,终于完成了开仓100万手欧洲美元期货多头仓位的任务。也只有欧洲美元期货市场,才容得下这么大数量的单一方向头寸。
但是,在张进开仓的影响下,欧洲美元期货报价有所走高,让他们的开仓成本有所增加。另外,欧洲美元期货的日成交量也被逐步放大至70万手每天,已经提前进入了最活跃的阶段。
张进的100万手多头仓位底仓,持仓成本在94.92左右。占用保证金仅仅8亿美元,仓位轻的不能再轻。
欧洲美元期货报价94.92,这离着100的距离,仅仅相差5%。这5%,就是市场预期的结果。市场对美国联邦基准利率的下次调整幅度,普遍认为是50个基点。即,美联储将要调整联邦基准利率至5%。也许不久之后,美联储就要宣布这一消息了。
至于是不是这样,张进已经没时间关注了。因为手忙脚乱的2月底3月初又来了,他又要忙着换月了。
还是拉上看不懂英文的熊伟,采用预埋单的形式。机械式的逐步换仓。
30年期美国国债期货,原来的持仓成本在102^12左右。换仓到6月和约之后,持仓成本变为105^04。这意味着,张进在这一和约上盈利了,他大约将8.2亿美元的浮盈落袋为安。
10年期美国国库券期货也换月到了6月和约,持仓成本更新为105^24。这让张进在这一和约上取得6.18亿美元的盈利。
当然,盈利最多的不是利率衍生品,而是金融期货产品。
纳斯达克100指数在换月时,曾经下探至1838点。随着换月。指数有所反弹,但这仍然给张进的5万手空头仓位带来36.5亿美元的盈利。他的5万手空头仓位转移至6月之后,持仓成本更新至2001点一线。这是一个危险的点位,要不是他坚信美国股市还有跌幅,他就该平仓了。
标普500指数在3月和约的最后几个交易日猛跌。趁着这股跌势,张进很顺利的就将3月和约上的5万手空头仓位平仓了。不过,远月的6月和约。持仓成本就被拉高了。到完成换仓时,转移到6月和约上的5万手空头仓位,成本上升至1206点。这比3月和约上的平仓均价1238点要低,这就是成本。不过,即使这样,他仍然在这一和约上取得了13.5亿美元的盈利。
这所有和约带来的盈利。高达64.38亿美元,将张进刚投入到欧洲美元期货上的资金弥补回来了,甚至还有多余的。
一时之间,张进钱多得花不完了!
他为此幸福而烦恼的同时,一干社团成员却在烦恼与幸福。
为什么烦恼。是因为他们前期买入的1600张标普500指数期权成了废纸。而幸福,则是他们抓住机会。将8000手小标普期货空头仓位平仓了,使得浮盈落袋为安。当然,光光是平仓,他们是不会这么兴奋的,毕竟经历过一次了。真正让他们兴奋的是,他们刚平仓,标普500指数就涨了,使得他们的平仓点位,看起来平在了最低点。这让8000手小标普500指数期货的盈利最大化至5920万美元。再算上前期买期权剩下的30万,在这一和约上,他们共取得5950万美元的收益... -->>
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随着美联储降息的预期得到证实,美国国债期货、欧洲美元期货等利率衍生品的短期走势趋于平稳,这给了张进开仓机会。
截止到2月底,张进在熊伟的配合下,终于完成了开仓100万手欧洲美元期货多头仓位的任务。也只有欧洲美元期货市场,才容得下这么大数量的单一方向头寸。
但是,在张进开仓的影响下,欧洲美元期货报价有所走高,让他们的开仓成本有所增加。另外,欧洲美元期货的日成交量也被逐步放大至70万手每天,已经提前进入了最活跃的阶段。
张进的100万手多头仓位底仓,持仓成本在94.92左右。占用保证金仅仅8亿美元,仓位轻的不能再轻。
欧洲美元期货报价94.92,这离着100的距离,仅仅相差5%。这5%,就是市场预期的结果。市场对美国联邦基准利率的下次调整幅度,普遍认为是50个基点。即,美联储将要调整联邦基准利率至5%。也许不久之后,美联储就要宣布这一消息了。
至于是不是这样,张进已经没时间关注了。因为手忙脚乱的2月底3月初又来了,他又要忙着换月了。
还是拉上看不懂英文的熊伟,采用预埋单的形式。机械式的逐步换仓。
30年期美国国债期货,原来的持仓成本在102^12左右。换仓到6月和约之后,持仓成本变为105^04。这意味着,张进在这一和约上盈利了,他大约将8.2亿美元的浮盈落袋为安。
10年期美国国库券期货也换月到了6月和约,持仓成本更新为105^24。这让张进在这一和约上取得6.18亿美元的盈利。
当然,盈利最多的不是利率衍生品,而是金融期货产品。
纳斯达克100指数在换月时,曾经下探至1838点。随着换月。指数有所反弹,但这仍然给张进的5万手空头仓位带来36.5亿美元的盈利。他的5万手空头仓位转移至6月之后,持仓成本更新至2001点一线。这是一个危险的点位,要不是他坚信美国股市还有跌幅,他就该平仓了。
标普500指数在3月和约的最后几个交易日猛跌。趁着这股跌势,张进很顺利的就将3月和约上的5万手空头仓位平仓了。不过,远月的6月和约。持仓成本就被拉高了。到完成换仓时,转移到6月和约上的5万手空头仓位,成本上升至1206点。这比3月和约上的平仓均价1238点要低,这就是成本。不过,即使这样,他仍然在这一和约上取得了13.5亿美元的盈利。
这所有和约带来的盈利。高达64.38亿美元,将张进刚投入到欧洲美元期货上的资金弥补回来了,甚至还有多余的。
一时之间,张进钱多得花不完了!
他为此幸福而烦恼的同时,一干社团成员却在烦恼与幸福。
为什么烦恼。是因为他们前期买入的1600张标普500指数期权成了废纸。而幸福,则是他们抓住机会。将8000手小标普期货空头仓位平仓了,使得浮盈落袋为安。当然,光光是平仓,他们是不会这么兴奋的,毕竟经历过一次了。真正让他们兴奋的是,他们刚平仓,标普500指数就涨了,使得他们的平仓点位,看起来平在了最低点。这让8000手小标普500指数期货的盈利最大化至5920万美元。再算上前期买期权剩下的30万,在这一和约上,他们共取得5950万美元的收益... -->>
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